안녕하세요. 비트코인 연구소장 랭보입니다.
어제는 중국에서 스테픈(STEPN)서비스를 곧 중단한다는 소식이 시장에 영향을 주었는데요.
업비트 GMT가격은 하루만에 약 45%정도가 폭락하는 모습을 보여주었습니다.
이는 선물시장에서도 마찬가지였는데요.
하루도 안되서 GMT의 가격은 약 1.4달러에서 0.8달러까지 하락하는 모습이었습니다.
매체를 통하여 중국에서의 GMT서비스를 사실상 중단한다는 소식이후이 전해진 이후에라도 공매도(숏포지션)을 진입하였다면 한참이나 수익을 볼 수 있었을 텐데요.
저는 전반적인 암호화폐 단기 하락흐름을 예상하여 비트코인으로 계속하여 숏포지션 진입후 분할익절을 반복했습니다.
한편 이렇게 하락장에도 숏포지션으로 대응하기 위해서는 국내거래소가 아닌 해외 선물거래소를 사용하여야하는데요.
제가 공식파트너로 있는 비트겟거래소를 이용하시면 50%수수료할인과 더불어 최대 $4163까지도 늘어난 증정금까지 받아가실수 있습니다.
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오늘은 많은분들이 사용하시는 기본 보조지표인 RSI사용법을 알아보려고합니다.
일반적으로 RSI를 사용하는 방법은 첫번째, 과매수영역에서 롱포지션을 익절하거나 숏포지션을 진입하고, 과매도영역에서는 숏포지션을 익절하거나 롱포지션을 진입하는것입니다.
두번째는 RSI를 이용하여 다이버전스를 확인하는 것인데요.
오늘 살펴볼 RSI활용법은 이 두가지 방법을 보다 더 승률높게 만드는 RSI활용법입니다.
그럼 시작해보도록 할게요.
RSI 사용법, '찐'을 알아보자
우선 오늘 사용할 보조지표인 'RSI'부터 불러와줄텐데요. 먼저 트레이딩뷰 사이트에 접속하여야 합니다. 무료버전이어도 보조지표 3개까지 사용이 가능하니 오늘의 전략을 사용하실수 있어요.
먼저 1번위치의 지표를 눌러주신 다음 2번 박스에 '다이버'까지 입력하시면 아래쪽 보조지표중에 '다이버전스 인디케이터'를 선택하실수 있습니다. 기본 RSI와 다른점은 보조지표 자체에 '다이버전스'를 표시해준다는 점인데요. 아직 다이버전스를 보조지표만으로 찾는데 익숙하지 않은분들에게 큰 도움이 됩니다.
다음으로 추가하여줄 보조지표는 '이동평균선' 입니다.
먼저 1번 위치를 눌러서 지표를 불러오신 다음에 2번 박스에 '이동'을 입력하여 주시고 아래 보조지표들 중에서 '이동 평균'을 선택하여 주시면 됩니다. 가장 기본적인 이동평균선입니다.
그리고 방금 선택한 이동평균선을 200이동평균선으로 변경하여 주겠습니다.
먼저 1번위치에서 이동평균선의 설정을 누르신다음, 2번위치에서 인풋메뉴를 고르고 3번의 길이의 숫자를 '9'에서 '200'으로 변경하여 준 다음 확인을 누르시면 됩니다.
첫번째 RSI 활용법 (기본 사용법)
첫번째 RSI활용법은 RSI선이 30아래(과매도구간)로 왔을때 롱포지션을 진입하거나 기존 숏포지션을 익절하고, RSI선이 70위(과매수구간)로 왔을때 숏포지션을 진입하거나 기존 롱 포지션을 익절하는 방법입니다.
비트코인 30분봉 차트 모습인데요. 기본 방식 RSI시그널의 결과를 살펴보았을때 녹색은 롱시그널이었고 빨간색은 숏 시그널이 나온 지점입니다. ∨자 표시를 한것은 성공, X표시는 실패로 볼수있음을 표시해두었는데요. 시그널은 나왔지만 아무표시도 없는 지점은 익절이라고 보기도 손절이라고 보기도 힘든경우입니다. 꽤 시간이 흘러서 익절이거나 아니면 횡보거나 하는 구간이요.
문제는 X표시한 구간인데요. 시그널과 반대로 계속 올라가거나 계속 내려가거나 하는 구간입니다. 잘 아시다시피 기본 RSI방식을 포함한 대부분의 보조지표가 가진 동일한 문제점인데요. 추세가 상방이든 하방이든 확실하게 터져서 원웨이로 갈때는 어떤 보조지표도 잘못된 시그널을 주게 됩니다. 보조지표는 지나간 데이터를 가공해서 만들어진 후행성 지표이기 때문인데요.
과매수구간인체로 계속 올라간다거나 과매도 구간인체로 계속 내려가는 경우가 나올수밖에 없는데요. 이때문에라도 분할 매수 분할매도가 유리할때가 많습니다.
이렇게 보니 기본방식 RSI 시그널의 승률은 대략 8승 6패정도 되는거 같네요. 물론 늘 말씀드리지만 8승 6패의 승률이어도 승리할때의 보상(Reward)가 패배할때의 손실(RISK)보다 크다면 이 전략은 역시 좋은 전략이 됩니다.
두번째 RSI활용법 (첫번째 활용법 개선)
두번째 RSI활용법은 추세에 맞는 시그널만 포지션을 진입하고 추세에 맞지 않는 시그널은 잘못된 시그널로 보아 아예 포지션 진입을 하지 않는 것입니다. 이전략은 기존 RSI로 포지션진입을 할때의 잘못된 시그널(fake signal)을 조금이라도 걸러보자는 것을 목표로하는데요.
200이동평균선보다 캔들이 위쪽에 있을때는 상승추세로 보아 롱시그널만 유효한 시그널로 보고 200이동평균선보다 캔들이 아래에 있을때는 하락추세로 보아 숏시그널만을 유효한 시그널로 보는 것인데요.
방법은, 200이동평균선의 어느정도 아래쪽에서는 (숏추세이니까) 롱시그널이 나와도 롱진입을 하지 않고 200이동평균선의 어느정도 위쪽 영역일때는(상승추세니까) 숏시그널이 나와도 숏진입을 하지 않는 것입니다. 이 '어느정도'는 명확한 기준이 없습니다. 트레이더 본인의 경험과 백테스트에 의해 결정해야 하는 부분입니다.
이 방법은 어느정도 유연성이 필요한데요. 캔들이 200이동평균선 위쪽에 있을때는 좀처럼 RSI과매도구간이 생기지 않으므로 꼭 RSI 30이 아니라 조금 위라도 롱포지션을 진입하고 캔들이 200이동평균선 아래쪽에 있을때는 좀처럼 RSI과매수구간이 생기지 않으므로 꼭 RSI 70이 아니라 조금 아래라도 숏포지션을 진입해야 그나마 많은 시그널을 볼 수 있습니다.
사진의 붉은원은 이 원칙대로 숏포지션을 표시한 것이고요 녹색선은 롱 포지션을 표시한 것인데요. 확실히 하락추세인것이 분명하니 숏포지션 색이 훨씬 많은 것을 알수 있습니다.
세번째 RSI활용법 (RSI다이버전스 활용)
세번째 활용법은 바로 RSI 다이버전스(Divergence)를 이용하는 방법입니다. 다이버전스란 '불일치'로 생각하시면 되는데요. 차트와 보조지표의 '불일치'가 나타날때 곧 추세전환이 일어날수 있음을 암시하는 것입니다. 사실 다이버전스는 보조지표를 굳이 보지 않아도 알수 있는데요. 대표적으로 거래량을 보아도 캔들의 이동폭과 거래량이 불일치하면 다이버전스가 나타난 것입니다. 이부분은 프라이스액션 강의 1편의 '거래량 이해하기'에서 설명해 드린바 있습니다.
위 사례는 (일반)하락다이버전스가 나타난 사례인데요.
다이버전스 공식을 암기하기 쉬운 방법은 우선 가격이 '위'로 올라갈때는 위 캔들이든 아래 보조지표든 '위'만 보면 됩니다. 사례의 경우 캔들의 '고'점은 계속 높아지고 있죠? 그런데 아래 보조지표를 보면 보조지표의 '고'점은 계속 낮아지고 있죠?
이처럼 가격이 올라갈때는 캔들의 '위'와 보조지표의'위'가 서로 방향이 다른것이 다이버전스 라고 생각하시면 됩니다. 당연히 가격이 올라가고 있으니 캔들의 '위'는 오르고있겠죠? 그러니까 보조지표의 '위'는 내려가야 다이버전스가 발생합니다.
그러니까 가격이 올라가니 '위'만 보면 되는것이고 가격이올라가니 관심은 언제떨어질까? 여서 하락다이버전스를 찾고있다고 생각하시면 됩니다.
가까운 두지점에서도 다이버전스는 발생하고 좀 먼 지점에서도 다이버전스는 발생합니다.
일반 하락다이버전스의 경우가 하락추세로 바뀌기 전에 하락추세를 미리 찾는 시그널이라면 히든 하락다이버전스는 이미 하락추세로 바뀐후에 하락이 계속되는 시그널인데요. 이경우 캔들의 '고'점은 낮아지고 보조지표의 '고'점은 높아지는것을 말합니다.
먼저 일반하락다이버전스를 암기하신 다음 다이아몬드모양(◇)을 생각하시면 되겠습니다. 다이아몬드의 왼쪽이 일반하락다이버전스, 오른쪽이 히든하락다이버전스입니다.
(일반)상승 다이버전스의 경우는 정확히 (일반)하락다이버전스를 거꾸로 생각하시면 되는데요.
이번에는 가격이 내려가는중이니까 '아래'만 생각하시면 됩니다. 캔들의 '저'점은 (하락중이니) 내려가는데 보조지표의 '저'점은 (불일치해야되니까) 올라오는것이 (일반)상승 다이버전스입니다.
히든상승다이버전스는 이번에는 알파벳 X를 생각하시면 되는데요. 알파벳의 왼쪽이 일반상승다이버전스고 오른쪽은 히든상승다이버전스로 생각하시면 되겠습니다.
하지만 이런 다이버전스도 맹신할수는 없는데요. 계속 하락다이버전스가 나오고있는데도 가격은 전체적으로 계속 상승을하고 RSI는 계속 과매수구간에서만 오르락내리락하는경우가 바로 이런경우입니다.
또 계속 상승다이버전스가 나오고 있는데도 가격은 계속 하락을 하면서 RSI는 계속 과매도구간에서 오르락내리락 하는 경우도 많습니다.
그래서 다이버전스의 한계를 또 극복해보고자하는방법이 바로 네번째 RSI활용법입니다.
네번째 RSI 활용법(RSI다이버전스+추세선 돌파시에 포지션진입)
이방법은 기존의 다이버전스의 한계를 극복하기 위해 단순히 다이버전스출현시가 아닌 다이버전스가 주는 신호에 맞게 추세선(상승추세선, 하락추세선)을 돌파하였을때 포지션을 진입하는 방법입니다.
위 사례의 경우는 캔들의 '저'점은 계속 낮아지는데 보조지표의 '저'점은 높아지면서 불일치가 나타나는 일반상승 다이버전스인데요. 보시다시피 계속되는 상승다이버전스가 나오고 있음에도 실제 가격의 상승은 1번위치 부근에서 컨펌이 되는데요. 이렇게 실선으로 그은 하락추세선을 캔들이 위로 강하게 뚫고 올라갈때 비로소 롱포지션을 진입하는 방법입니다.
이때 롱포지션도 크게 3가지 타점이 있는데요. 1번처럼 추세선 돌파시 바로 들어가는 방법과 2번처럼 추세선돌파가격에 수평선을 그은다음 다시 그가격에 리테스트하러 왔을때 롱진입하는방법, 그리고 3번처럼 하락추세선까지 내려와서 리테스트할때 롱진입하는 방법이 있습니다.
저같은경우는 주로 2번과 3번타점사이에서 분할매수를 하는편인데요. 이경우 손절가는 전저점이거나 전저점이 너무 멀면 적당히 200~300불 손실까지 감수하는 편입니다.
오늘은 가장 유명한 보조지표인 RSI의 대표사용법 두가지와 그 두가지를 더 개선시킨 두가지활용법까지 살펴보았는데요.
아무래도 두번째와 네번째 개선방법이 타점은 적게 나오지만 승률은 보다높다는것을 알수 있습니다.
제 티스토리에 있는 정보들은 제가 몇년간 유료 무료 강의를 통하여 습득한 것들입니다. 이중 일부는 제가 직접 고안하고 알아낸 것들이고요.
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본 블로그의 어떤 글도 직접적인 리딩목적이 아님을 알려드립니다. 포지션 진입은 항상 트레이더분의 관점에 의하셔야 하고 제 블로그 정보들은 참고용으로만 하셨으면 좋겠습니다.
오늘도 방문해주신분들께 감사합니다. 지금까지 비트코인 연구소장 랭보였습니다.