안녕하세요. 비트코인 연구소장 랭보입니다.
오늘 소개해드릴 보조지표는 볼린저밴드, RSI와 함께 가장 많이 쓰이는 지표인 MACD입니다.
사실 이들 지표들은 어느것 한가지만 사용해도 잘 활용한다면 충분히 매매가 가능한 보조지표들인데요. 그래서 오랫동안 이들 보조지표가 가장 많은 사랑을 받아오는게 아닌가 생각되네요.
이동평균선을 이용하여 매매시점을 찾는 방법으로 '골든크로스'와 '데드크로스'시점을 이용하기가 있습니다.
'작은 이동평균선이 큰 이동평균선을 아래에서 위로 통과하는 시점(골든크로스)에서 매수하고 작은 이동평균선이 큰 이동평균선을 위에서 아래로 통과하는 시점(데드크로스)에서 매도하라'라는 방법이 오랬동안 정석으로 받아들여져 왔는데요.
문제는 이 방법은 시차(time lag)때문에 실제 사용하기가 어렵다는 것입니다.
최저점에서 매수하고 최고점에서 매도하는것이 이상적이지만 실제 저점은 골든크로스 시점보다 먼저 나오게 되고 실제 고점은 데드크로스 시점보다 먼저 나오는 경우가 많기때문에 이동평균선이 교차하는 시점을 이용해서는 수익을 내는것은 쉽지가 않습니다.
이동평균선이 움직이는 모습을 실제로 보면 두 이동평균선의 간격이 최대로 멀어졌다가 다시 가까워지면서 결국 골든크로스가 나고 또 간격이 최대까지 멀어졌다가 다시 가까워지면서 데드크로스가 나는 과정이 계속 반복되는데요.
이렇게 두 이동평균선이 가장 멀어지는 지점이 단기 고점이나 저점에 해당하므로 이러한 지점을 찾고자 하는것이 MACD입니다.
MACD는 제럴드 아펠(Gerald Apeel)에의해 약 40년 전에 개발되었으며, Moving Average Convergence Divergence가 정식명칭입니다.
원리는 두 이동평균선이 서로 벌어졌다가(Divergence) 결국에는 다시 좁아지게되고(convergence) 결국에는 서로 교체하게 되는 움직임을 이용하여 두 이동평균선이 가장 멀어지게 되는 시점을 찾으려 하는 것입니다.
장기와 단기 이동평균선이 멀어진 정도를 수식으로 산출하여 만들어진 MACD 곡선과 이를 다시 지수이동평균으로 산출하여 만들어진 시그널(signal)곡선이 교차할때를 매매신호로 봅니다. MACD곡선과 시그널곡선이 교차하는 지점을 두 이동평균선간의 차이가 가장 큰 지점으로 보고 이때 매수나 매도를 하여 기존 이동평균선이 가진 시차문제를 줄이게 되는 원리 입니다.
하지만 MACD역시 시차문제를 완벽히 해결하지는 못합니다. 이동평균선이 만들어지는 원리가 이미 지난 추세를 가공하는 것이므로 이를 가공한 MACD역시 후행성에서 자유롭지 못한 것이죠. 시차문제를 줄이는 대신 속임수 신호의 양은 늘어나게 됩니다. 특히 시장이 횡보할때는 속임수신호가 발생하게 됩니다.
MACD의 해석
MACD는 4가지로 구성되어 있습니다. 파란색선(MACD라인), 주황색선(시그널라인), 산모양으로 생긴 히스토그램, 그리고 수평선인 '0'라인(제로라인)으로 구성되어 있습니다.
파란색선이 위에서 아래로 주황색선을 통과(데드크로스)하게 되면 히스토그램은 붉은색으로 바뀌고 파란색선이 아래서 위로 주황색선을 통과(골든크로스)하게 되면 히스토그램은 청녹색으로 바뀌게 됩니다.
이때, 붉은색 히스토그램은 현재 (단기적으로) 하락추세를 뜻하며 청녹색 히스토그램은 (단기적으로)상승추세를 뜻합니다.
그리고 파란색선과 주황색선의 간격이 최대가 될때 히스토그램의 높이도 최대가 되며 이때가 단기적인 최고점이나 최저점이 됩니다.
MACD와 다이버전스
한편 MACD로도 다이버전스를 찾아낼수 있는데요. 위 그림처럼 캔들의 '고'점은 높아지는데 히스토그램의 '고'점은 점점 낮아지는 경우 일반하락다이버전스를 찾을수 있습니다. 또한 캔들의 '저'점은 낮아지는데 히스토그램의 '저'점은 점점 높아지는 경우 일반상승 다이버전스도 찾을 수 있습니다.
파란색선(MACD라인)이나 주황색 선(SIGNAL라인)으로도 다이버전스를 찾을수 있는데요. 히스토그램으로 찾기가 어려운 경우에는 이 라인들을 이용하여 찾으시면 됩니다. 사례의 경우 상승다이버전스는 라인을 이용하는편이 좀더 뚜렷하게 나타나네요.
지금까지 MACD에 관한 기본 원리를 이해했으니 이제 본격적으로 오늘의 매매전략을 알아볼까요?
첫번째 보조지표 설정
언제나 처럼 트레이딩뷰에 접속합니다. 처음 트레이딩뷰를 사용하시는 분은 무료계정으로 가입하셔도 3개까지의 보조지표를 사용할 수 있으니 오늘의 전략을 이용하는데 문제가 없습니다. 참고로 오늘 이용할 보조지표들은 대부분의 거래소 차트에서도 제공됩니다.
1번의 지표란을 누르신다음 2번위치의 박스에 'macd'를 입력합니다. 그리고 3번위치의 'Moving Average Convergence Divergence'를 선택하시면 됩니다.
두번째 보조지표 설정
오늘 사용할 MACD인디케이터는 횡보장에서 거짓시그널을 보일때가 많으므로 조금이라도 이것을 줄이기 위해서 두번째 보조지표를 추가하도록 하겠습니다. 두번째 보조지표는 'supertrtend'입니다.
1번위치의 지표를 누르신다음 2번박스에 'supertrend'를 입력합니다. 아래 지표중에 'KivancOzbilzic'이 제작한 지표를 선택하여 줍니다.
기본적인 전략
파란색선(MACD라인)이 주황색선(SIGNAL라인)을 아래에서 위로 통과하는 지점(녹색화살표)에서 롱포지션을 진입하고 위에서 아래로 통과하는 지점(붉은색화살표)에서 숏포지션을 진입합니다.
롱포지션을 진입하는 시점은 이미 숏포지션이 있다면 익절을 하는 시점이 되고 숏포지션을 진입하는 시점은 이미 롱포지션이 있다면 익절을 하는 시점이 됩니다.
하지만 언급해드린것처럼 횡보장에서는 MACD를 사용하기가 쉽지 않습니다. 시그널이 자주나오면서 또 잘못된 시그널인 경우가 많습니다. 그래서 기본 시그널 중에서도 좀 더 확률높은 시그널을 필터링 하기 위해서 supertrend를 사용합니다.
수정 전략
사진처럼 캔들위에 붉은선이 있는경우는 supertrend상 하락추세를 의미합니다. 캔들아래에 녹샌선이 있는 경우는supertrend상 상승추세를 의미합니다. 그러니까 추세에 맞는 MACD시그널만 유효하다고 보는 것입니다.
supertrend가 상승추세일때는 MACD의 롱시그널만 유효로 간주하고, supertrend가 하락추세일때는 MACD의 숏 시그널만 유효로 간주하는 전략입니다.
예를들자면 사진에서 붉은색 라인구간에서는 하단의 MACD라인과 시그널 라인 교차지점중에서 녹색원만 유효한 시그널이 됩니다. 붉은색원으로 표시된 롱시그널은 무시합니다.
하지만 이렇게 하다보면 일치하는경우가 많지 않고 또 큰 상승이나 큰 하락을 놓치는 경우가 있습니다. 그래서 1번이나 3번의 흰색 화살표 처럼 먼저 MACD에서 숏시그널이 나왔는데 위쪽에서 얼마지나지 않아 supertrend도 숏시그널이 나오게 되면 그때도 유효한 전략으로 보면 됩니다. 마찬가지로 2번의 흰색화살표처럼 먼저 MACD에서 롱 시그널이 나왔는데 얼마 지나지 않아 위쪽 supertrend에서도 롱시그널이 나오게 되면 유효한 시그널로 간주합니다.
또한 MACD와 supertrend를 이용하면 하락추세속 반등이나 상승추세속 눌림목도 찾을 수 있습니다.
반등(되돌림)이나 눌림목 찾기
supertrend가 녹색일때는 상승추세를 의미하는데 이렇게 상승 추세속에는 중간중간에 눌림목이 있기 마련입니다. 이 상승추세 가운데 눌림목 부분이 MACD의 히스토그램으로는 붉은색으로 표시됩니다. 그러니까 supertrend 녹색 + 히스토그램 붉은색일때 롱진입을 합니다. 단, 히스토그램의 높이가 어느정도가 될지는 알수없으므로 분할진입이 안전합니다.
위 사진에서는 흰색 화살표 부분들인데요. 가급적 처음나오는 눌림목이 안전합니다. 그러니까 왼쪽에 있는 화살표일수록 승률이 좋습니다.
반대로 supertrend가 붉은색일때는 하락추세를 의미하는데 이렇게 하락 추세에는 보통 중간중간에 반등이 있기 마련입니다. 이 하락추세 가운데 반등 부분이 MACD의 히스토그램으로는 청녹색으로 표시됩니다. 그러니까 supertrend 붉은색 + 히스토그램 청녹색일때 숏진입을 합니다. 단, 히스토그램의 높이가 어느정도가 될지는 알수없으므로 분할진입이 안전합니다.
위 사진에서는 흰색 화살표 부분들인데요. 가급적 처음나오는 반등이 안전합니다. 그러니까 왼쪽에 있는 화살표일수록 승률이 좋습니다.
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마음이 급하면 될 매매도 안되는 법입니다. 항상 마음은 여유롭게하셨으면 좋겠습니다. 그리고 여유는 본인의 경험이 쌓일수록, 원칙이 세워질수록, 본인만의 매매법이 완성되면서 자연스럽게 생기게 됩니다.
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방문해주신 모든분들께 감사드립니다. 지금까지 연구하고 실험하는 비트코인 연구소장 랭보였습니다.