안녕하세요. 비트코인 연구소장 랭보입니다.
저희 연구소에서는 비트코인은 물론 해외선물, 주식등 차트로 표현되는 모든것에 적용이 가능한 매매기법(꿀통)들을 연구하여 소개해드리고 있는데요.
연구소장이 주력으로 이용하는 해외선물거래소인 빙엑스(BingX)거래소를 이용하여 주시면 앞으로도 좋은 매매기법과 이론들을 계속해서 소개해드리는데 큰 도움이 됩니다.
빙엑스(BingX)거래소는 미국 나스닥과 EU, 캐나다등의 당국으로부터 공식적인 라이센스를 취득하여 코인뿐만 아니라 크루드오일, 금, 해외지수와 같은 상품들도 무제한 선물거래가 가능합니다.
또한 매주 100%준비금 증명을 공개하여 FTX와 같은 불의의 사고로부터도 안전한 거래소라서 추천드리고 있습니다. 현재 빗썸과는 트레블룰이 체결되어 100%자유로운 입출금이 가능하며 기존의 해외거래소에서 입출금하시는경우도 얼마든지 가능합니다.
아래 포스팅에 보다 자세한 가입방법과 이용방법이 있으니 많이 이용하여 주시면 감사드리겠습니다.
2023.01.30 - [선물거래소 활용 정보] - 빙엑스 거래소 소개와 할인가입방법 (안전한 거래소 추천. 나스닥, EU, 캐나다 공식 라이센스 취득한 거래소)
그럼 이어서 오늘의 매매전략을 소개해드리도록 하겠습니다.
트레이딩뷰에서는 코인이나 주식차트를 편하게 보기위해 많은 보조지표들이 제공되고 있는데요.
아마 가장 많은분들이 사용하는 지표가운데 하나가 바로 볼린저밴드가 아닐까 생각합니다.
볼린저 밴드를 이용하면 쉽게 과거 데이터를 바탕으로하여 미래의 차트의 움직임 폭을 예상해볼 수 있는데요. 사실 볼린저밴드를 능가하는 보조지표는 현재에도 드물다고 생각하고 있습니다. 특히 횡보장에서의 정확도는 놀라울 정도입니다.
더군다나 볼린저밴드는 횡보장에서뿐만 아니라 특정추세(상승장, 하락장)가 나왔을때도 되돌림시 추세방향 진입하는 용도로 사용이 가능하기때문에 만능에 가까운 보조지표라고 할 수 있습니다.
오늘은 볼린저 밴드처럼 미래의 차트 상하폭을 예상하여 쉽게 영역으로 보여주는 보조지표를 소개해드리려고 합니다.
그리고 이를 이용한 매매전략도 소개해드리겠습니다. 오늘의 매매전략은 1분봉, 5분봉, 15분봉, 1시간봉, 4시간봉, 일봉에 이르기까지 모두 적용이 가능합니다.
오늘 소개해드릴 보조지표 이름은 'Mean Reversion Channel'입니다.
첫번째 보조지표 추가
우선 트레이딩뷰에 접속하여 줍니다. 트레이딩뷰는 무료이용자의 경우에도 총 3개까지 보조지표 이용이 가능하며 오늘은 두개의 보조지표만을 이용하는 전략이므로 얼마든지 사용이 가능합니다.
1번위치의 '지표'를 누른다음 2번박스에 'mean re'를 입력하여 줍니다. 그리고 보조지표들 중에서 3번의 'Mean Reversion Channel'을 선택하여 줍니다.
보조지표를 추가하면 이와같은 모양의 보조지표가 생깁니다.
1번의 노란선은 이 채널의 중심(평균값)을 의미합니다. 이 중심값을 기준으로 위아래 일정폭으로 가격이 움직이고있음을 볼 수 있습니다.
2번의 녹색선은 중심(평균값)에서 벗어난 1차적인 과매수(overbought)와 1차적인 과매도(oversold)위치를 나타냅니다. 마치 RSI보조지표에서 과매수와 과대도를 나타내는 선과 동일하다고 생각하시면 되겠습니다. RSI지표에서는 직선으로 보여주고 'Mean Reversion Channel'지표에서는 곡선으로 보여주고 있을 뿐입니다.
이제 위아래 녹색선마저 벗어나서 가격이 평균값을 더 벗어나게 되면 3번의 주황색 밴드영역이 됩니다.
이 주황색 밴드 영역을 볼린저밴드의 상단선 하단선과 같다고 생각하시면 되겠습니다.
볼린저밴드와 마찬가지로 추세가 나올때는 이 영역도 쉽게 돌파해서 가므로 이 선들이 절대적인 지지와 저항역할을 하는것은 아닙니다.
전체적으로 보면 볼린저밴드의 '표준편차'를 달리하여 여러개를 겹쳐서 보는 전략과도 유사합니다.
이어서 두번째 보조지표를 추가해 주도록 하겠습니다.
두번째 보조지표 추가
두번째 추가해줄 보조지표는 '스무디드 무빙 에버리지(Smoothed moving average)'입니다. 기본(standard) 이동평균값을 보다 부드럽게 표현한 보조지표입니다. 이 이동평균선을 이용하여 추세방향을 읽는데 도움을 받을 수 있습니다.
우선 1번위치의 '지표'를 클릭하신 다음 2번박스에 'smooth'를 입력하여 줍니다. 그리고 나오는 보조지표들 중에서 가장 위에 있는 '스탠다드 무빙 애버리지'를 선택하여 줍니다.
다음은 세팅을 조금 변경해 주도록 할게요.
방금 추가해준 보조지표의 설정(1번위치 톱니바퀴)을 눌러준다음 2번위치의 '인풋'을 눌러줍니다. 그리고 3번위치에서 '길이'를 '200'으로 변경하여 줍니다. 이제 200틱 이동평균선으로 변경되었습니다..
다음은 추가해준 이동평균선이 보다 잘 보이도록 '모습'도 변경하여 줄게요.
'모습'을 클릭하신 다음 플롯의 색상을 하얀색으로 변경하고 아래 선굴기도 가장 굵은것으로 변경하여 줍니다. 이렇게 하면 첫번째 보조지표와 구별되어 잘 보이게 됩니다.
이제 오늘의 보조지표 추가는 모두 마무리 되었습니다. 이어서 오늘의 매매전략을 살펴보도록 하겠습니다.
오늘의 매매전략
이처럼 굵은 흰선으로 표시된 '스무디드 무빙 에버리지(Smoothed moving average)' 선이 45도에 가깝게 우상향중일때는 상승장이라고 볼 수 있습니다. 이때 'Mean Reversion Channel'의 모양역시 우상향하게되며 캔들은 'Mean Reversion Channel'의 노란선(평균선)과 위 채널(위쪽 주황색밴드)사이에서 주로 움직이게 됩니다. 다시 말하면 이시기에는 밴드의 상단에 닿으면 숏포지션 진입(혹은 롱포지션 이익실현)을 하고 노란선(중심선:평균선)이나 그 아래 녹색선, 또는 아래쪽밴드에 닿을때마다 롱을 분할진입(혹은 숏포지션 수익실현)하는 전략을 생각할 수 있습니다. 전체적인 추세가 상승장이므로 숏포지션 진입이 꺼려진다면 롱포지션만 진입하셔도 괜찮습니다.
이처럼 '스무디드 무빙 에버리지(Smoothed moving average)' 선의 각도가 완만하거나 수평에 가까울때는 시장은 큰 변동없이 횡보장이라고 판단할 수 있습니다. 이때는 'Mean Reversion Channel'의 노란선을 기준으로 아래쪽 녹색선에 닿으면 1차 롱포지션 진입, 그리고 아래쪽 밴드에 닿으면 2차 롱포지션 진입을 고려하는 식으로 분할롱 전략을 사용할 수 있습니다. 마찬가지로 상단 녹색선에 닿으면 1차 숏포지션 진입, 그리고 그 위쪽 밴드에 닿으면 2차 숏포지션 진입을 고려하는 식으로 분할숏 전략도 사용할 수 있습니다.
이때는 롱포지션 숏포지션 모두 진입이 가능하며 '위아래 모두를 발라먹는다'는 표현을 하는 시기입니다.
이번에는 '스무디드 무빙 에버리지(Smoothed moving average)' 선이 45도에 가깝게 하락하고 있는 모습입니다. 캔들도 흰선의 위를 오르더라도 많이 오르지 못하고 바로 하락을 이어가는 전형적인 하락장입니다.
이 시기에는 'Mean Reversion Channel'의 노란선이나 그 위 녹색선에 닿을때 1차 숏포지션 진입을 하고 더 위쪽 밴드에 닿을때 2차 숏포지션을 진입하는 식으로 숏포지션을 진입할 수 있습니다. 또한 채널의 하단선에 닿을때마다 분할로 롱포지션을 진입하실수도 있습니다.
하지만 이 시기에는 전체적인 추세가 하락이므로 역시 롱포지션 진입이 꺼려지신다면 숏포지션만 진입하실 수 있습니다.
이러한 추세마다 과매도 과매수를 나타내주는 보조지표를 이용하는 전략은 매우훌륭한 전략이지만 주의하실 점이 있습니다.
과매도 과매수전략에서 주의하실 점
차트를 보면 흰선인 '스무디드 무빙 에버리지(Smoothed moving average)' 선은 45가깝게 우하향하는 하락장이며 이 시기에는 원으로 표시된 영역에서 전략대로 문할 숏포지션 진입이 가능할것으로 보입니다.
하지만 숏포지션을 진입한경우 자칫 크게 물리거나 아니면 오랜시간을 버텨서야 본절내지 익절로 나올수 있는 상황이었습니다.
이는 상승장이건 하락장이건 추세가 영원하지 않기때문에 필연적으로 발생하는 현상입니다.
어떤 방향의 추세건 파동을 그리면서 가지만 파동은 끝이 나게 되어있고 추세파동이 끝나면 이후에는 횡보를 하거나 곧바로 반대추세로 이어지게 됩니다.
만약 엘리어트파동에 관한 지식이 있다면 원으로 표시된 영역은 하락 5파동이 끝난 직후 상승장으로의 전환내지는 상승조정움직임이 있을수 있는 영역이었습니다. 그러므로 이러한 시기에는 과매도 과매수를 나타내는 모든 보조지표는 사용을 할수 없습니다. RSI나 볼린저밴드도 마찬가지입니다.
또 차트에는 나오지 않지만 더 큰 시간봉의 차트에서 더 크게 보면 좌측에 주요 매물대가 있어서 롱추세로 전환이 예견되었을 가능성도 높습니다. 이러한 지식이 있다면 보조지표만 이용하여 맹목적으로 롱 숏 포지션 진입하는데서 나오는 실수를 줄일 수 있습니다.
일반적으로 상승추세를 이용하는 매매는 상승장 초입에 진입할수록 승률이 높고 하락추세를 이용하는 매매는 하락장 초입에 진입할수록 승률이 높습니다. 각 시기의 되돌림을 가장 빨리 찾는방법은 MSB(market structure break)를 찾는것인데 이에관해서는 '프라이스 액션스쿨'에 여러가지 전략을 설명해 두었으니 참고하시면 되겠습니다.
모든 보조지표는 보조지표에만 의존하는것보다 프라이스액션(Price action)을 같이 이해하고 차트가 움직이는 원리를 함께 이해하고 적용했을때 승률이 더 좋아집니다.
연구소의 많은 매매전략가운데 일부는 '보호글'로 설정되어 있어 연구소운영에 직접적으로 도움을 주시는 분들께 보답의 차원으로 제공해 드리고 있습니다.
이에 관해 좀 더 자세한 내용은 '공지사항'을 참고하여 주시면 감사하겠습니다.
오늘은 볼린저밴드만큼 좋은 보조지표를 하나 소개해드리고 이를이용한 매매전략도 살펴보았습니다.
방문해주신 모든분들께 감사드리고 언제나 건강하시고 건승하시길 바라겠습니다.
이상 연구하고 실험하는 비트코인 연구소장 랭보였습니다. 감사합니다!
